Der Informationsgehalt von Optionspreisen.pdf

Der Informationsgehalt von Optionspreisen PDF

PDie Preise, zu denen Aktienindexoptionen an den internationalen Terminbörsen gehandelt werden, weichen in der Regel systematisch von den Implikationen des von Black, Scholes und Merton entwickelten Standartmodells der Optionsbewertung ab. Zur Erklärung dieses als Smile-Effekt bekannten Phänomens existieren verschiedene Hypothesen, die in dieser Arbeit diskutiert und anhand von Transaktionsdaten für die DAX-Option empirisch überprüft werden. Unter bestimmten Bedingungen kann die umfangreiche Datenbasis genutzt werden, um Informationen über die den Preisen zugrunde liegende Kursverteilung und den impliziten Kursprozess des Basispapiers zu gewinnen. In der Analyse dieser Verfahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit. Die Studie soll insgesamt zu einem besseren Verständnis der preisbestimmenden Faktoren von Aktienindexoptionen beitragen./P

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 4.53 MB
ISBN 9783790800364
AUTOR Martin Wallmeier
DATEINAME Der Informationsgehalt von Optionspreisen.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 05/03/2020

Informationsgehalt Von Optionspreisen è un libro di Hecker Renate edito da Physica a maggio 1993 - EAN 9783790806878: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen